Реферат: Экономика | Банктік тәуекелдердің жіктелуі
Банктік тәуекелдердің жіктелуі.
Тәуекелдердің пайда болу көздерін және себептерін дұрыс түсіну үшін негізгі банктік тәуекелдердің жіктелуін және олардың сипаттамасын келтірдік. Бұл банктік тәуекелдердің жіктелу құрылымын осы пәннің белсенді зерттеушісі, біздің отандық экономист Новиков И.А. ұсынған. Пайда болу көздеріне қарай ішкі және сыртқы тәуекелдерді ажыратуға болады.Сыртқы тәуекелдер сыртқы ортада пайда болады және басқарылмайтын және жартылай басқарылатын болып бөлінеді.
Басқарылмайтын тәуекелдерге келесілер жатады:
Апаттық тәуекел - бул жер сілкініс; тасқынның дауылдың, өрттікң және т.б. салдарынан банкке материалдық келтіруді айтамыз. Бұл банкке, сонымен қатар оның клиенттері мен қарыз алушыларына залал келтіре алады.
Саяси тәуекел - бул саяси биліктің немесе мемлекетпен жүргзілетін саяси бағамның ауыстыруы салдарынан, соны мен қатар соғысты, революцияны, азаматтық соғысты жариялауынан банкке жағымсыз әсесерінен тигізетін тәуекел. Саяси тәуекел банкті ұлттандыру кезінде немесе банктің және оның клиентінің жағдайын төмендетуі мүмкін жаңа шектеулер мен заңды өзгерістерді бекіту кезінде көрініс табады. Жаксы дамыған бағдарламалары бар банктер несиелік рейтингтің күрделі жүйеісн құрастырады. Оның бірі - қурамдас рейтинг жуйесі. Бул жуйеде әр мемлекет 1-ден 9-ға дейін шкала бойынша курамдас рейтингті алады. Рейтингті негізінен несиені бағалау ушінде қолданылады қолдану қажет Мысалы, АҚШ банктері елге төнуі мумкін қауіптер жөніндегі Үкіметаралық Комитеті дайындаған рейтингтерін қолдана алады. Саяси тәуекелдің рейтингі сыртқы міндеттемелерін төлеуден белгілі бір үкіметтің қалауы мен саяси мумкіншілігін өлшейді. Сонымен қатар бұл рейтинг укіметтің турақтылығын және сыртқы қарызын төлеуге қатынасын бағалау үшін де қолданылады.
Жалпы экономикалық тэуекел- елдің экономикалық. жағдайының төмендеуі яғни ЖҮӨ деңгейінің төмендеуі, мемлекеттік бюджет жетіспеушілік, инфляция деңгейінің жоғарлауы, эконо- миканың құрылымдық дағдарысы, мемлекеттің теріс төлем балан- сы үкіметтің тұрақсыз экономикалық саясаты ұлттық валютаның құнсыздануы мемлекеттік шенеуніктер арсындағы же мк,орлықтыңөсуі кезіндегі пайда болатын тәуекел.
Елдік тәуекел - шетелдік серіктестер мен несие берушілер ушін банктің орналасуы тәуекелін, сонымен қатар егер банктің клиенті экспорттық-импорттык кызметпен айналысса, не банктің шетел қарыз контрәріптесі басқа елде болс, не банк алушыларды несиелендіретін болса, онда осы тәуекел бел алуы мүмкін.Елдік тәуекел саяси,жалпы экономикалық және заңнамалық, тәуекелдерді қамтиды. Банктер әлемдік экономиканың интеграциясы нәтижесінде кез келген елдермен олардың тәуекел дәрежесіне қарамай операцияларды жүргізуге мәжбүр болады. Демек, банк тәуекелі төмен елдермен ғана қарым-қатыныс жасауға өз бетінше таңдау жасай алмайды. Сонымен қатар, сыртқы басқарылмайтын тәуекелдерге каржылық тәуекелдердің бір бөлігін жатқызуға болады. Мысалы, банк егер әлемдік нарықтағы пайыздық ставкалардың өзгеруіне әсер ете алмаса, депозиттер
мен ссудалар бойынша өзінің пайыздық ставкаларын басқаруға мүмкіндігі бар . Сондықтан да, бул тәуекелдердің сытрқы және ішкі ортаның әсеріне ұшыраған кездегі анықтамаларын беріп, ажырата алайық:
Депозиттік тәуекел - бул сыртқы ортадан салымдарды, депозиттерді, зайымдарды және баска да қаржыландыру көздерін тарту бойынша тәуекел. Яғни егер олар банктен мерзімі жетпей алынса, онда банктің осы міндеттерін орындай алмау тәуекелі немесе банктің ағымдағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақша ресурстарын тартудың мүмкіндігнің жоқтығы салдарынан болатын тәуекел. ІшкІ ортаның әсерінде бұл осы операцияларды орындау кезіндегі банктің пайыздык саясаттың дұрыс таңдалмауы немесе басқару кезіндегі қателердің пайда болу тәуекелі.
Несиелік тәуекел - бұл қарыз алушының қаржылық жағдайының төмендеуі мен немесе банкроттылығымен және несиенің
толық немесе бір бөлігін, олар бойынша пайыздар сомасын қайтара алмаумен байланысты тәуекел. Ішкі ортаның әсеріне қатысты бул банк қызметкерлерінің клиенттің нәтижелерінің қаржылық және қызметінің болашагын дұрыс бағаламау салдарынан потенциалды несие қабілеттіліп жоқ клиентке несие беру.
Валюталық тәуекел - бұл әлемдік нарықта шетел валюта бағамының күрт өзгеру нәтижесіндегі шығындар тәуекелі.
Валюталық тәуекелге шетел валютасы бойынша ашық позициялары бар банктер ұшырайды. Ішкі ортада бұл шетел валю-
тасын сату, сатып алу кезінде банктің ашық позициялары бойынша валюталық бағамының өзгеруі нәтижесінде шығындар тәуекелі.
Пайыздық тәуекел - бір немесе бірнеше кұралдар түрлері бойынша елде немесе әлемдік нарықтә пайыз ставкаларының жағымсыз өзгеру тәуекелі. Ішкі ортаның шеңберінде бұл тартылған және орналастырылған каражаттар бойынша банктік пайыздан келетін таза пайданының потенциалды өзгеруі тәуекелі.
Инвестициялық тәуекел - әлемдік нарығының коньюктурасының өзгеруі ,спекуляция, пайыз ставкасының өзгеруі саяси және экономикалық дағдарыстар эмитенттің банкроттылығы салдарынан бағалы кағаздардың құнсыздану тәуекелі. Банк инвес- тициялар саласындағы стратегияны және нақты бағалы қагаздарды өзі таңдай алады, сол себептен бул тәуекел
басқарылуы мүмкін. Инвестициялық тәуекел жүйелік және жүйелік емес болады. Жүйелік тәуекел бағалы қағаздардың бағасы, табыстылығы пайыз ставкаларының деңгейі, күтілетін дивиденттердің деңгейі өзгерген кезде керінеді. Жүйелік емес тәуекел сыртқы ортаға байланыссыз және әрбір нақты банктің қызметінің ерекшелігімен байланысты болады. Бұл тәуекелге әсер ететін негізгі фактор нарық коньюктурасына сәйкес альтернативті инвестициялардың болу мүмкіндік.
Банк бағытының тәуекелі – банк қызметінің мақсаттылы бағы -тына. Оның қызмет ету аясына және даму өркениетімен түсіндіріледі. Банк бағытының келесідей типтері бар: аймақтык бағытта : өнім өткізу бағытында; клиентпен жұмыс істеу бағытында.
Банк бағытының тәуекелі банк дамуының приориттерін
дұрыс емес таңдауын білдіреді, яғни, оның ұзақ мерзімді стратегиясы, географиялық орналасуы мен пайдаланатын құралдары, дұрыс емес ұзак мерзімді несиелік және зайымдық саясаты, перспективті құралдарға мамандану, банк филиалдар жүйесінің қажетті деңгейде дамымауы, марке- тингтік зерттеулер жүргізудөгі қателер кіреді.
Жартылай басқарылатык тәуекел- дер бұл сыртқы ортада қалыптасатын, бірақта банк оларды толық немесе жартылай басқара алатын тәуекелдерді айтамыз. Оларға келесідей тәуекел- дер жатады.
Клиент тәуекелі мен контрәріптестің тәуекелі – банкті шығындарға алып келуіне мүмкін экономикалық жағдайының немесе контр -әріптестің банкроттылығын білдіреді.
Ішкі тәуекелдер – бұл банк ішінде пайда болатын тәуекелдер. Олар әкімшілік, қаржылық, операциондық болып бөлінеді.
Стратегия тәуекелі – бұл ішкі стратегияны, құралдарды қолдану приориттерін дұрыс таңдамау қате аналитикалық болжамдарды пайдалану және т.б тәуекелдер.
Құрылым тәуекелі – шешім қабылдау мүмкіндігіне кедергі жасайтын немесе дәлелсіз кеңейтін банктің тиімсіз құрылымы, жауапкершілікті өзіне алумен байланысты банк қызметін басқару немесе операцияларды орындау тәуекелі.
Басқару тәуекелі – банкті мамандырылмаған және авантюралық басқарудың салдарынан пайда болатын тәуекел.
Кадрлық тәуекел- кадрларды дұрыс таңдамау немесе ұйымда жұмыс істеу атмосферасын туғызуға кедергі болатын қызметкерлердің психологиялық мінездемелердің сәйкес келмеу тәуекелі.
Ынталандыру тәуекелі – келесілерді қамтиды: қызметкерлерді дәлелсіз жоғары ынталандыру тәуекелі; еңбектің соңғы нәтижесіне қызметкерлердің қызықтырмауға әкелетін дәлелсіз төмен немесе әрқашанда бейқам еңбекті ынталандыру; тең емес ынталандыру тәуекелі, яғни бірдей еңбек үшін әр түрлі ынталандырулар.
Қиянат ету тәуекелі – қылмыстық топтармен , туған туысқандарына несиелеу бойынша жеңілдіктер мен т.б байланысты банктік жемқорлықтың болу қаупі.
Бақылау тәуекелі - банктік бөлімшелердің қызметтеріне, құралдардың бөлек түрлеріне немесе бөлек операцияларына бақылау жүйесінің тиімсіз болу тәуекелі.
Қаржылық тәуекелдер – банктің қаржылық қызметімен байланысты тәуекелдер. Олар келесілер:
Қаржыландыру тәуекелдер – банктің өзінің операцияларын қаржыландыруға немесе нарықта өзінің қызметін кеңейтуге мүмкіндікті таба алмау тәуекелі.
Өтімділік тәуекелі – төлемдер бойынша есеп айрысуға мүмкіндіктің жоқтығына немесе банктің төлем қаблетсіздігінің жалпы дағдарысына әкелетін талаптар мен міндеттемелердің қысқа мерзімді және орта мерзімді сомалардың сәйкессіздігі
Диверсификация тәуекелі – бөлек қарыз алушыларға, не бағалы қағаздардың бөлек түрлеріне немесе бөлек салаларға ірі салымдар жасау нәтижесіндегі мүмкін болатын шығындар тәуекелі.....
Тәуекелдердің пайда болу көздерін және себептерін дұрыс түсіну үшін негізгі банктік тәуекелдердің жіктелуін және олардың сипаттамасын келтірдік. Бұл банктік тәуекелдердің жіктелу құрылымын осы пәннің белсенді зерттеушісі, біздің отандық экономист Новиков И.А. ұсынған. Пайда болу көздеріне қарай ішкі және сыртқы тәуекелдерді ажыратуға болады.Сыртқы тәуекелдер сыртқы ортада пайда болады және басқарылмайтын және жартылай басқарылатын болып бөлінеді.
Басқарылмайтын тәуекелдерге келесілер жатады:
Апаттық тәуекел - бул жер сілкініс; тасқынның дауылдың, өрттікң және т.б. салдарынан банкке материалдық келтіруді айтамыз. Бұл банкке, сонымен қатар оның клиенттері мен қарыз алушыларына залал келтіре алады.
Саяси тәуекел - бул саяси биліктің немесе мемлекетпен жүргзілетін саяси бағамның ауыстыруы салдарынан, соны мен қатар соғысты, революцияны, азаматтық соғысты жариялауынан банкке жағымсыз әсесерінен тигізетін тәуекел. Саяси тәуекел банкті ұлттандыру кезінде немесе банктің және оның клиентінің жағдайын төмендетуі мүмкін жаңа шектеулер мен заңды өзгерістерді бекіту кезінде көрініс табады. Жаксы дамыған бағдарламалары бар банктер несиелік рейтингтің күрделі жүйеісн құрастырады. Оның бірі - қурамдас рейтинг жуйесі. Бул жуйеде әр мемлекет 1-ден 9-ға дейін шкала бойынша курамдас рейтингті алады. Рейтингті негізінен несиені бағалау ушінде қолданылады қолдану қажет Мысалы, АҚШ банктері елге төнуі мумкін қауіптер жөніндегі Үкіметаралық Комитеті дайындаған рейтингтерін қолдана алады. Саяси тәуекелдің рейтингі сыртқы міндеттемелерін төлеуден белгілі бір үкіметтің қалауы мен саяси мумкіншілігін өлшейді. Сонымен қатар бұл рейтинг укіметтің турақтылығын және сыртқы қарызын төлеуге қатынасын бағалау үшін де қолданылады.
Жалпы экономикалық тэуекел- елдің экономикалық. жағдайының төмендеуі яғни ЖҮӨ деңгейінің төмендеуі, мемлекеттік бюджет жетіспеушілік, инфляция деңгейінің жоғарлауы, эконо- миканың құрылымдық дағдарысы, мемлекеттің теріс төлем балан- сы үкіметтің тұрақсыз экономикалық саясаты ұлттық валютаның құнсыздануы мемлекеттік шенеуніктер арсындағы же мк,орлықтыңөсуі кезіндегі пайда болатын тәуекел.
Елдік тәуекел - шетелдік серіктестер мен несие берушілер ушін банктің орналасуы тәуекелін, сонымен қатар егер банктің клиенті экспорттық-импорттык кызметпен айналысса, не банктің шетел қарыз контрәріптесі басқа елде болс, не банк алушыларды несиелендіретін болса, онда осы тәуекел бел алуы мүмкін.Елдік тәуекел саяси,жалпы экономикалық және заңнамалық, тәуекелдерді қамтиды. Банктер әлемдік экономиканың интеграциясы нәтижесінде кез келген елдермен олардың тәуекел дәрежесіне қарамай операцияларды жүргізуге мәжбүр болады. Демек, банк тәуекелі төмен елдермен ғана қарым-қатыныс жасауға өз бетінше таңдау жасай алмайды. Сонымен қатар, сыртқы басқарылмайтын тәуекелдерге каржылық тәуекелдердің бір бөлігін жатқызуға болады. Мысалы, банк егер әлемдік нарықтағы пайыздық ставкалардың өзгеруіне әсер ете алмаса, депозиттер
мен ссудалар бойынша өзінің пайыздық ставкаларын басқаруға мүмкіндігі бар . Сондықтан да, бул тәуекелдердің сытрқы және ішкі ортаның әсеріне ұшыраған кездегі анықтамаларын беріп, ажырата алайық:
Депозиттік тәуекел - бул сыртқы ортадан салымдарды, депозиттерді, зайымдарды және баска да қаржыландыру көздерін тарту бойынша тәуекел. Яғни егер олар банктен мерзімі жетпей алынса, онда банктің осы міндеттерін орындай алмау тәуекелі немесе банктің ағымдағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақша ресурстарын тартудың мүмкіндігнің жоқтығы салдарынан болатын тәуекел. ІшкІ ортаның әсерінде бұл осы операцияларды орындау кезіндегі банктің пайыздык саясаттың дұрыс таңдалмауы немесе басқару кезіндегі қателердің пайда болу тәуекелі.
Несиелік тәуекел - бұл қарыз алушының қаржылық жағдайының төмендеуі мен немесе банкроттылығымен және несиенің
толық немесе бір бөлігін, олар бойынша пайыздар сомасын қайтара алмаумен байланысты тәуекел. Ішкі ортаның әсеріне қатысты бул банк қызметкерлерінің клиенттің нәтижелерінің қаржылық және қызметінің болашагын дұрыс бағаламау салдарынан потенциалды несие қабілеттіліп жоқ клиентке несие беру.
Валюталық тәуекел - бұл әлемдік нарықта шетел валюта бағамының күрт өзгеру нәтижесіндегі шығындар тәуекелі.
Валюталық тәуекелге шетел валютасы бойынша ашық позициялары бар банктер ұшырайды. Ішкі ортада бұл шетел валю-
тасын сату, сатып алу кезінде банктің ашық позициялары бойынша валюталық бағамының өзгеруі нәтижесінде шығындар тәуекелі.
Пайыздық тәуекел - бір немесе бірнеше кұралдар түрлері бойынша елде немесе әлемдік нарықтә пайыз ставкаларының жағымсыз өзгеру тәуекелі. Ішкі ортаның шеңберінде бұл тартылған және орналастырылған каражаттар бойынша банктік пайыздан келетін таза пайданының потенциалды өзгеруі тәуекелі.
Инвестициялық тәуекел - әлемдік нарығының коньюктурасының өзгеруі ,спекуляция, пайыз ставкасының өзгеруі саяси және экономикалық дағдарыстар эмитенттің банкроттылығы салдарынан бағалы кағаздардың құнсыздану тәуекелі. Банк инвес- тициялар саласындағы стратегияны және нақты бағалы қагаздарды өзі таңдай алады, сол себептен бул тәуекел
басқарылуы мүмкін. Инвестициялық тәуекел жүйелік және жүйелік емес болады. Жүйелік тәуекел бағалы қағаздардың бағасы, табыстылығы пайыз ставкаларының деңгейі, күтілетін дивиденттердің деңгейі өзгерген кезде керінеді. Жүйелік емес тәуекел сыртқы ортаға байланыссыз және әрбір нақты банктің қызметінің ерекшелігімен байланысты болады. Бұл тәуекелге әсер ететін негізгі фактор нарық коньюктурасына сәйкес альтернативті инвестициялардың болу мүмкіндік.
Банк бағытының тәуекелі – банк қызметінің мақсаттылы бағы -тына. Оның қызмет ету аясына және даму өркениетімен түсіндіріледі. Банк бағытының келесідей типтері бар: аймақтык бағытта : өнім өткізу бағытында; клиентпен жұмыс істеу бағытында.
Банк бағытының тәуекелі банк дамуының приориттерін
дұрыс емес таңдауын білдіреді, яғни, оның ұзақ мерзімді стратегиясы, географиялық орналасуы мен пайдаланатын құралдары, дұрыс емес ұзак мерзімді несиелік және зайымдық саясаты, перспективті құралдарға мамандану, банк филиалдар жүйесінің қажетті деңгейде дамымауы, марке- тингтік зерттеулер жүргізудөгі қателер кіреді.
Жартылай басқарылатык тәуекел- дер бұл сыртқы ортада қалыптасатын, бірақта банк оларды толық немесе жартылай басқара алатын тәуекелдерді айтамыз. Оларға келесідей тәуекел- дер жатады.
Клиент тәуекелі мен контрәріптестің тәуекелі – банкті шығындарға алып келуіне мүмкін экономикалық жағдайының немесе контр -әріптестің банкроттылығын білдіреді.
Ішкі тәуекелдер – бұл банк ішінде пайда болатын тәуекелдер. Олар әкімшілік, қаржылық, операциондық болып бөлінеді.
Стратегия тәуекелі – бұл ішкі стратегияны, құралдарды қолдану приориттерін дұрыс таңдамау қате аналитикалық болжамдарды пайдалану және т.б тәуекелдер.
Құрылым тәуекелі – шешім қабылдау мүмкіндігіне кедергі жасайтын немесе дәлелсіз кеңейтін банктің тиімсіз құрылымы, жауапкершілікті өзіне алумен байланысты банк қызметін басқару немесе операцияларды орындау тәуекелі.
Басқару тәуекелі – банкті мамандырылмаған және авантюралық басқарудың салдарынан пайда болатын тәуекел.
Кадрлық тәуекел- кадрларды дұрыс таңдамау немесе ұйымда жұмыс істеу атмосферасын туғызуға кедергі болатын қызметкерлердің психологиялық мінездемелердің сәйкес келмеу тәуекелі.
Ынталандыру тәуекелі – келесілерді қамтиды: қызметкерлерді дәлелсіз жоғары ынталандыру тәуекелі; еңбектің соңғы нәтижесіне қызметкерлердің қызықтырмауға әкелетін дәлелсіз төмен немесе әрқашанда бейқам еңбекті ынталандыру; тең емес ынталандыру тәуекелі, яғни бірдей еңбек үшін әр түрлі ынталандырулар.
Қиянат ету тәуекелі – қылмыстық топтармен , туған туысқандарына несиелеу бойынша жеңілдіктер мен т.б байланысты банктік жемқорлықтың болу қаупі.
Бақылау тәуекелі - банктік бөлімшелердің қызметтеріне, құралдардың бөлек түрлеріне немесе бөлек операцияларына бақылау жүйесінің тиімсіз болу тәуекелі.
Қаржылық тәуекелдер – банктің қаржылық қызметімен байланысты тәуекелдер. Олар келесілер:
Қаржыландыру тәуекелдер – банктің өзінің операцияларын қаржыландыруға немесе нарықта өзінің қызметін кеңейтуге мүмкіндікті таба алмау тәуекелі.
Өтімділік тәуекелі – төлемдер бойынша есеп айрысуға мүмкіндіктің жоқтығына немесе банктің төлем қаблетсіздігінің жалпы дағдарысына әкелетін талаптар мен міндеттемелердің қысқа мерзімді және орта мерзімді сомалардың сәйкессіздігі
Диверсификация тәуекелі – бөлек қарыз алушыларға, не бағалы қағаздардың бөлек түрлеріне немесе бөлек салаларға ірі салымдар жасау нәтижесіндегі мүмкін болатын шығындар тәуекелі.....
Мақала ұнаса, бөлісіңіз:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Іздеп көріңіз: